Kredit riski

Kredit riski (ing. credit risk) — maliyyə və bankçılıq sahəsində əsas anlayışlardan biridir və borcalanın öz öhdəliklərini vaxtında və tam şəkildə yerinə yetirə bilməmə ehtimalını ifadə edir. Başqa sözlə, kredit riski, borcalanın aldığı krediti qaytarmadığı və ya kredit ödənişlərində gecikmələr baş verdiyi hallarda kreditorun (məsələn, bank və ya maliyyə qurumunun) üzləşə biləcəyi potensial zərərdir.

Kredit riskinin əsas növləri

1. Fərdi kredit riski — ayrı-ayrı şəxslərə və ya şirkətlərə verilmiş kreditlər üzrə yaranan riskdir. Məsələn, borcalanın işini itirməsi və ya maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi nəticəsində borcun qaytarılmaması.
2. Portfel riski — bank və ya maliyyə qurumunun kredit portfelinin ümumi vəziyyətindən yaranan risk. Bu, bir neçə borcalanın öhdəliklərini yerinə yetirməməsindən qaynaqlanır.
3. Ölkə riski — kredit alanın yerləşdiyi ölkənin iqtisadi və ya siyasi vəziyyəti ilə əlaqəli riskdir. Məsələn, ölkədə maliyyə böhranı, valyuta devalvasiyası və ya dövlət borcunun ödənilməməsi halları.
4. Sektorial risk — müəyyən bir iqtisadi sektorun (məsələn, kənd təsərrüfatı, tikinti və s.) çətinlikləri ilə bağlı risk. Bu risk sektorun ümumi vəziyyətindən təsirlənir.

Əhəmiyyəti

Kredit riski maliyyə sisteminin sağlamlığı üçün kritik bir faktordur. Əgər bu risk lazımi şəkildə idarə edilməzsə, bankın maliyyə sabitliyinə və hətta bütöv bir iqtisadi sistemə mənfi təsir göstərə bilər. Banklar və maliyyə qurumları kredit riskini minimuma endirmək üçün müasir texnologiyalardan, statistik modellərdən və təhlil üsullarından istifadə edirlər.

Yaranma səbəbləri

Risklər bir sıra hallarda yarana bilər, məsələn:

• İstehlakçı ipoteka, kredit kartı, kredit xətti və ya digər kreditlər üzrə edə bilər.
• Şirkət aktivlə təmin edilmiş sabit və ya üzən borcunu ödəyə bilməz.
• Müəssisə və ya istehlakçı fakturanı vaxtı çatdıqda ödəməsə.
• Şirkət işçinin maaşını vaxtında ödəməsə.
• Kommersiya və ya dövlət istiqrazının emitenti vaxtı çatdıqda kuponu və ya əsas borcunu ödəməsə.
• Müflis sığorta şirkəti sığorta öhdəliyini ödəməsə.
• Müflis bank əmanətçiyə vəsaiti qaytarmasa.
• Hökumət müflis istehlakçıya və ya biznesə müflislikdən qorunma təmin edərsə.

İstinadlar

1. "Principles for the Management of Credit Risk – final document". Basel Committee on Banking Supervision. BIS. September 2000. 8 November 2013 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 December 2013. Credit risk is most simply defined as the potential that a bank borrower or counterparty will fail to meet its obligations in accordance with agreed terms.
2. Credit Risk Classification Arxiv surəti 27 sentyabr 2013 tarixindən (Wayback Machine) saytında Arxivləşdirilib 2013-09-27 at the Wayback Machine
3. Berger, Allen N., and Gregory F. Udell. "Collateral, loan quality and bank risk."Journal of Monetary Economics 25.1 (1990): 21–42.
4. Altman, Edward I., and Anthony Saunders. "Credit risk measurement: Developments over the last 20 years." Journal of Banking & Finance 21.11 (1997): 1721–1742.
5. Mester, Loretta J. "What's the point of credit scoring?." Business review 3 (1997): 3–16.
6. "BIS Paper:Sound credit risk assessment and valuation for loans". 2024-09-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-11-19.
7. "Investopedia: Risk-based mortgage pricing". 2024-09-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-11-19.
8. "Edelman: Risk-based pricing for personal loans" (PDF). 2012-04-02 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-09-22.
9. "Risk Glossary: Credit Risk". 2012-09-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-11-19.
10. "Huang and Scott: Credit Risk Scorecard Design, Validation and User Acceptance" (PDF). 2012-04-02 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-09-22.
11. Jarrow, R. A.; Lando, D.; Turnbull, S. M. "A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads". Review of Financial Studies. 10 (2). 1997: 481–523. doi:10.1093/rfs/10.2.481. ISSN 0893-9454.